厦门大学数学科学学院概率统计系导师介绍：林建希

  林建希
  通讯地址：厦门大学数学学院，361005
  Email： jianxilin@xmu.edu.cn
  教育背景：
  1、1998年南开大学基础数学本科学士学位
  2、2002年南开大学概率统计硕士学位
  3、2008年厦门大学基础数学博士学位
  研究兴趣：
  1、重尾分布及其应用
  2、精算数学
  3、金融数学
  Jianxi Lin
  Mathematics school of Xiamen University, Fujian 361005, China.
  Email:    jianxilin@xmu.edu.cn
  Research interests:
  1.   Heavy-tailed distributions and their applications.
  2.   Actuarial mathematics.
  3.   Financial mathematics.
  Published papers:
  [1] 林建希, 2007. 关于次指数分布及其相关类的一个性质. 厦门大学学报(自然科学版), 46(4), 461-463.
  [2] Lin, Jianxi, 2008. The general principle for precise large deviations of heavy-tailed random sums. Statistics and Probability Letters, 78(6), 749-758.
  [3] Lin, Jianxi, 2008. A one-sided large deviation local limit theorem. Statistics and Probability Letters，78, 2679–2684.
  [4] Lin, Jianxi, 2008. Some Blackwell-type renewal theorems for weighted renewal functions. Journal of applied probability, 45, 972-993.
  [5] 林建希，2010.  A Note about local subexponential distributions. 数学研究， 43(4)，1-6.
  [6] 林建希, 2011. 关于次指数分布性质的一个反例，厦门大学学报（自然科学版），50(6)，963-965.
  [7] Lin, Jianxi. 2012. Second order subexponential distributions with finite mean and their applications to subordinated distributions. Journal of Theoretical Probability, 25, 834-853.
  [8]Lin, Jianxi, Wang, Yuebao. 2012. New examples of heavy-tailed O-subexponential distributions and related closure properties. Statistics and Probability Letters，82, 427-432.
  [9]Lin, Jianxi. 2012. Second order asymptotics for ruin probabilities in a renewal risk model with heavy-tailed claims. Insurance: Mathematics and Economics, 51, 422-429.
  [10]Lin, Jianxi. 2014. Second order tail behaviour for heavy-tailed sums and their maxima with applications to ruin theory. Extremes. 17, 247–262.

  （17）李时银，A
  Formula of the Distribution density of waiting time for a class of
  multichannel doubly stochastic Poisson processes and it‘s application in
  forecasting insects，CSIAM，2000，北京大学出版社
  （18）李时银，一类多资产跳跃扩散期权定价模型，数学。力学。物理学。高新技术研究进展，2000（9卷）
  （19）李时银，跳跃扩散几何平均亚式期权定价公式，CSIAM，2002（Research Information ltd）
  （20）李时银，带时变增长率，迁移率，波动率的种群数量的变动模型与生物防治最小成本的确定方法，数学的实践与认识，1999（第4卷）
  （21）王保和，李时银，允许提前违约的信用衍生产品定价模型，数学的实践与认识，2003（9）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （22）刘智华，李时银，跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似定价公式，数学的实践与认识，2003（8）
  （23）王保和，李时银，一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用，数学研究，2003（2）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （24）孙坚强，李时银，算术平均亚式期权的近似定价，厦门大学学报，2003（4）
  （25）魏正元，李时银，有多个跳跃源的信用风险欧式期权定价公式，厦门大学学报，2003（4）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （26）李时银，概率论与数理统计，华中农业大学出版，1994
  （27）李时银，期权定价和组合选择——金融数学与金融工程的核心，厦门大学出版社，2002
  （28）李时银，正确处理教学中的几个关系，农业教育研究，1994（1）
  （29）孙坚强等，李时银，乳房癌良性恶性判别模型，大学生数学建模的理论与实践（M），湖南教育出版社，2004
  （30）李时银，随机波动率环境下美式永久期权的近似定价公式，数学及其应用(M),原子能工业出版社,2005,p374--382
  （31）许永庆，李时银，跳跃扩散型重设卖出期权定价公式，厦门大学学报，2005（1）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （32）许永庆，李时银，带有信用风险的重设卖出期权定价公式，数学研究，2005（2）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （33）宋丽平，李时银，违约风险定价模型的推广与应用，厦门大学学报，2005（6）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （34）杨靖三，李时银，幂效用函数理论下的欧式期权定价，数学的实践与认识，2006(2)
  （35）杨靖三，李时银，对数效用函数理论下的欧式期权定价,数学及其应用(M),原子能工业出版社,2005,
  （36）杨靖三，李时银，一个Vasick模型的推广与应用，数学的实践与认识，2006(3)
  （37）许永庆，宋丽平，李时银，带有信用风险的回望卖出期权定价公式，数学及其应用(M),原子能工业出版社,2005,p359--367
  （38）李时银，儿童早期教育经验论文（二篇），人才摇篮，1994
  (39)陈侃,李时银,可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解, 数学研究，2005(3)（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  (40) 许永庆，李时银 ,改进模型的信用风险型的交换期权的研究, 数学及其应用(M),原子能工业出版社,2005,p359--367
  (41)夏毕愿,李时银, 几何平均亚式交换期权定价公式, 数学力学物理学高新技术研究进展(J),2006(5)
  (42)张向文,李时银,障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式,数学研究,2006(4期)（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  (43)杨伟华,李时银,考虑信用风险市场价格的期权定价,厦门大学学报2007(1期)（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  (44)夏毕愿,李时银,对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价, 厦门大学学报2007(6期)（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  (45)王雅丽,李时银,标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式,数学研究,2007（3期）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  (46)黄世志,李时银,股票期权对经理人的私人价值, <<数学及其应用>>2007.7月
  (47)柯春梅,李时银指导,<<大学生助学贷款的信用风险与防范>>,厦门大学硕士学位论文2006.7月.
  (48)郭 峰,李时银, 与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式, 华侨大学学报2008（4期）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  (49) 王雅丽,李时银,几个带有外部障碍的多资产欧式买入期权的定价公式, <<数学及其应用>>2007.7月
  (50)郭君默,李时银, 正交试验设计下的三元树选择权的定价公式,已送审（数学研究,）
  (51) 王雅丽,李时银, 不确定负债的期权信用风险定价, 数学及其应用2007(7月)
  (52) 王雅丽,李时银, 不确定负债的亚式期权信用风险定价, 数学及其应用2007(7月)
  (53) 王雅丽,李时银 ,亚式期权信用风险定价, 数学及其应用2007(7月)
  (54) 王雅丽,李时银, 多资产的俄式期权定价的思考, 数学及其应用2007(7月)
  (55) )郭君默,李时银, 几何平均资产的俄式期权定价, 数学及其应用2007(7月)
  (56) 王雅丽,李时银, 基于多资产的浮动执行价回望买入期权的定价, 数学及其应用2007(7月)
  (57) 王雅丽,李时银, 基于离散几何平均资产的浮动执行价回望买入期权的定价, 数学及其应用2007(7月)
  (58)王雅丽,李时银, 基于离散几何平均资产的欧式外部障碍期权的定价, 数学及其应用2007(7月)
  （59）王雅丽，李时银，涉及工资的企业破产决策的期权博弈分析，厦大学报，2008（3）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （60）郭君默,李时银，潘素娟,C-I-R债券定价模型的推广，厦门大学学报，2009（5期）
  （61）潘素娟，李时银，多资产亚式期权信用风险定价，福州大学学报，2008（1期）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （62）郭 峰,李时银, 与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式,，福州大学学报，2007（5期）（该文被美国《数学评论》（Mathematical
  Reviews）收录评价—见后）
  （63）柳维芳，李时银，以股价几何平均为标的资产的多资产极值期权定价，已送审（数学研究）
  (64)聂晓柳，李时银，随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式，厦门大学学报，2010（5期）
  （65）李时银指导的研究生的40多篇硕士论文（金融数学与金融工程方向的论文）可在厦门大学研究生毕业论文网上查到。
  n 李时银主持和承担过的科研项目
  （1）〈〈湖北省2000年主要农产品产量与需求量预测〉〉，1996年底完成，湖北省统计局主持，李时银担任主要建模人
  （2）〈〈面向21世纪高等农业院校数学课程体系与内容改革〉〉——国家教委课题，中国农大主持，李时银是项目组秘书；
  （3）李时银主持〈〈利用天敌防治作物害虫的最优经济方案〉〉，厦门大学科研基金（1万元）课题（1998——2000），已完成
  （4）李时银参与〈〈利率，税率，汇率变动对厦门进出口量的影响〉〉，厦门市政府课题（1998——1999），已完成（获科研成果奖）
  (5)李时银主持<<信用风险定价与信用风险防范方法研究>>,福建省自然科学基金项目，(2006—2008)，已结题.
  （6）李时银担任指导教师的国家级大学生科研项目，《证券投资决策优化及快速计算》，2007-2008,已结题.
  （7）李时银主持，中国期货协会支持的《期货市场价格波动与成交量的线性和非线性实证分析》，2005-2006，已结题。
  （8）李时银参与（第一合作者）厦大数学系刘继春主持的国家自然科学基金（30万），2010-1012年。
  4． 李时银的教学成果
  （1）七次荣获高校优秀教学质量奖（壹等奖，光华奖，二等奖各一次，三等奖四次），
  （2）领队并指导厦门大学学生参加大学生数学建模大赛，多次获全国一等与二等奖，被评为全国数学建模大赛优秀组织工作者。
  （3）被武汉大学儿童智力研究中心聘为特约研究员。厦门市高中数学奥林匹克竞赛指导教师.（主讲函数方程等内容）
  （4）在厦门大学首次开设并一直主讲金融数学，数学模型（该课程被评为国家级精品课程），证券投资分析等课程。
  (5)主讲过的本科生及研究生的课程有20来门.
  ? 为本科生开过的课程有
  高等数学，线性代数，概率论与数理统计，复变函数，线性规划，数学模型，数学建模，金融数学，证券投资分析，毕业论文课程（数学学位与金融系双学位）
  ? 为研究生讲授过的课程有
  高级西方经济学，高等数理统计，高等工程数学（包括模糊数学，矩阵代数，随机过程，组合数学等学科），金融数学（1），金融数学（2），多元统计分析，时间序列分析，随机微分方程，统计软件，金融工程专题研讨，金融博弈论，信用风险衍生证券定价，硕士毕业论文课程等
  （金融数学专业课程用英文教材）
  (6) 获得2004年福建省教学改革成果二等奖(厦门大学一等奖)
  n 金融数学与金融工程研究工作简介（李时银与他的研究生的研究涉及的）
  一. 经典的衍生证券定价內容
  1. 欧式期权定价的Black-Scholes公式
  (1) 偏微分方程方法(套利定价方法)---无套利价格
  (2) 鞅方法(风险中性期望折现方法)---均衡价格
  2. 多资产期权(欧式)的定价
  乘积期权 商期权 外汇期权 篮子期权 交换期权 彩虹期权(极值期权) 复合期权 等等
  3. 美式期权定价
  二叉树模型 三叉树模型 有限差分方法 随机模拟方法 美式永久期权 俄罗斯期权 多资产美式期权等等
  4. 依赖路径的期权
  回望期权 障碍期权 平均价期权 重设期权等等
  5. 债券,远期,期货,互换等金融工具的定价
  6. 利率衍生证券定价
  债券期权 互换期权 债转股 利率限制等等
  7. 上述衍生证券的混合物
  二. 当前衍生证券定价的热点---信用风险衍生证券定价
  1. 结构方法(structural approach)
  2. 简化方法(reduced form approach)
  3. 混合模型(hybrid model)方法
  4. 违约相关模型(dependent defaults model)
  5. 信用等级转变模型(credit migrations)
  6. copulas(连接)方法
  三. 非完全市场中的金融数学问题
  1. 存在交易费用引出的非完全市场---要解非线性或病态的偏微分方程
  2. 随机波动率(方差) 引出的非完全市场
  3. 随机漂移率引出的非完全市场(非完全信息市场)
  4. 市场限制引出的非完全市场
  5. 跳跃风险是系统风险引出的非完全市场
  四. 在投资管理与政府决策中的应用
  1. 期权博弈理论
  2. 期权博弈在信用与担保中的应用
  3. 企业破产与资本结构分析
  4. 次级债务的博弈理论
  5. 银行破产的博弈分析
  6. 存款保险的博弈分析
  7. 宏观金融政策博弈理论
  8. 股市博弈理论
  9. 国家间的汇率博弈理论
  10. 金融机构间的博弈理论
  五. 金融时间序列分析与模型参数的估计
  六. 计算方法研究与计算软件包研制
  七. 衍生产品定价理论在保险精算中的应用
  八. 静态最优投资理论与动态最优投资理论